Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Azjatyckie opcje walutowe Call/Put

Opcje azjatyckie służą do zabezpieczania cyklicznych przepływów walutowych. W dniu realizacji nabywca otrzymuje kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy kursem realizacji a średnią z kursów referencyjnych (np. średnia z fxingów NBP EUR/PLN) liczoną według ustalonych w transakcji zasad.

 

Efekt zastosowania opcji azjatyckiej - opcja Put

  • jeśli obliczony kurs średni będzie niższy od kursu realizacji opcji (A), nabywca otrzyma kwotę równą ich różnicy pomno- żoną przez nominał opcji
  • jeśli obliczony kurs średni będzie wyższy od kursu realizacji opcji (A), opcja wygaśnie

 

 

Efekt zastosowania opcji azjatyckiej - opcja Call

  • jeśli obliczony kurs średni będzie wyższy od kursu realizacji opcji (A), nabywca otrzyma kwotę równą ich różnicy pomnożo- ną przez nominał opcji
  • jeśli obliczony kurs średni będzie niższy od kursu realizacji opcji (A), opcja wygaśnie

 

 

Sposoby obliczania średniej

  • średnia może być liczona na podstawie kursów publikowanych codziennie, tygodniowo, miesięcznie lub na indywidualnie uzgodnionych warunkach. Okres liczenia średniej może obejmować dowolny okres życia opcji
 

Korzyści w stosunku do opcji waniliowych

  • Niższy koszt zabezpieczenia średniego kursu wymiany serii przepływów walutowych.
  • Efektywność – jedna transakcja zabezpiecza wiele przepływów w danym okresie.
  • Możliwość budowania strategii opcyjnych uwzględniających mechanizm obliczania średniej.
 

Ryzyko związane z nabyciem opcji azjatyckiej

  • Po potwierdzeniu transakcji, niezależnie od przyszłych zdarzeń i okoliczności, nie jest możliwe wycofanie się z zawartej transakcji ani też zmiana jej warunków.
  • W dniu zawarcia transakcji Klient płaci Bankowi premię opcyjną. W przypadku niewykorzystania praw z tytułu posiadanej opcji kwota premii nie jest Klientowi zwracana.
  • W przypadku decyzji o odsprzedaży opcji premia opcyjna, jaką Bank zapłaci Klientowi może się znacznie różnić od kwoty zapłaconej przez niego premii w dniu zakupu opcji.
  • Konieczna jest znajomość opcji standardowych.
 

Ryzyko związane ze sprzedażą opcji azjatyckiej

  • Po potwierdzeniu transakcji, niezależnie od przyszłych zdarzeń i okoliczności, nie jest możliwe wycofanie się z zawartej transakcji ani też zmiana jej warunków.
  • Sprzedaż opcji azjatyckiej zobowiązuje Klienta do bezwarunkowego rozliczenia różnicy kursowej, jeśli – w przypadku opcji Put – w dacie wygaśnięcia obliczony kurs średni będzie niższy od kursu realizacji albo – w przypadku opcji Call – w dacie wygaśnięcia obliczony kurs średni będzie wyższy od kursu realizacji. Poniesiona w takim wypadku strata może znacznie przewyższyć otrzymaną w dniu sprzedaży opcji premię.
  • W przypadku decyzji o odkupieniu opcji premia opcyjna, jaką Klient będzie musiał zapłacić Bankowi może się znacznie różnić od kwoty uzyskanej premii w dniu sprzedaży opcji.
  • Sprzedaż opcji jako transakcja samoistna nie ma charakteru transakcji zabezpieczającej.
  • Transakcja sprzedaży opcji w sytuacji braku ekspozycji na ryzyko kursowe w danej walucie może mieć charakter spekula- cyjny i może wiązać się z poniesieniem znacznych strat fnansowych. Klient zastrzega w Umowie o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji, że zawierane z Bankiem transakcje nie będą miały charakteru spekulacyjnego.
  • Konieczna znajomość opcji standardowych (waniliowych), aby w pełni zrozumieć istotę opcji azjatyckich.
 

Wymogi formalne

  • Transakcja jest dedykowana dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
  • Zawarcie z Bankiem Umowy o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji
  • Minimalna kwota transakcji: 30 000 EUR lub równowartość w innej walucie
  • Termin realizacji transakcji – standardowo od 1 dnia do 1 roku
 

Zamów:

 

2017 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia. W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.
Infolinia 1 9999 – czynna całodobowo, opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konto Firmowe Godne Polecenia
Konto Firmowe Godne Polecenia

dla firm o niskich potrzebach transakcyjnych (z jednym rachunkiem walutowym bez opłaty za prowadzenie)

Załóż konto



Kredyt MŚP Online dostępny 24H Kredyt MŚP Online dostępny 24H

decyzja kredytowa bez wychodzenia z domu

Złóż wniosek

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm